解説

日銀・金融庁の共通シナリオに基づく一斉ストレステストの解説

大手行のリスクプロファイルの多様化・複雑化を踏まえて導入

日本銀行 金融機構局 金融第1課 企画役 /竹村 浩希

日本銀行 金融機構局 金融システム調査課 企画役 /片桐 満

金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 課長補佐 /佐々木 豪

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主要国の金融当局では、金融機関の頑健性を評価するための中核的なツールとして、ストレステストの活用が定着している。わが国の大手行は、リスクプロファイルが多様化・複雑化しており、ストレステストの活用により、頑健性の適切な評価を行うとともにリスク管理態勢の整備を確保していくことが、一段と重要となっている。本稿では、今般、日本銀行と金融庁が開始した「共通シナリオに基づく一斉ストレステスト」の概要と特徴点を整理する。

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たけむら ひろき
04年日本銀行入行。金融市場局、内閣官房出向などを経て、18年7月から金融機構局。金融第3課を経て、20年6月から金融第1課で大手金融機関に対するモニタリングを担当。早稲田大学政治経済学部卒、英ケンブリッジ大学大学院修了。

かたぎり みつる
04年日本銀行入行。調査統計局、国際通貨基金出向などを経て、19年7月から金融機構局金融システム調査課で国内外の金融システムの状況に関連する調査・分析を担当。東京大学経済学部卒、米ペンシルバニア大学院修了。

ささき つよし
09年金融庁入庁。監督局、内閣官房出向などを経て、20年7月から総合政策局リスク分析総括課で大手金融機関に対するモニタリングを担当。東京大学大学院経済学研究科卒、米カーネギーメロン大学院修了。