解説

金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の狙いと要点解説

「八つの原則」に基づきモデル・リスク管理態勢の強化を

金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 大手銀行モニタリング室 課長補佐 / 吉田 高

金融庁 監督局 外国証券等モニタリング室 課長補佐 / 田中 康浩

監査法人トーマツ(前金融庁 監督局 外国証券等モニタリング室 課長補佐) / 東木 圭一郎

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金融庁は11月、「モデル・リスク管理に関する原則」(MRM原則)を公表した。MRM原則はモデル・リスク管理に関する期待目線を原則ベースで示したものであり、対象となる金融機関はモデル・リスク管理態勢の構築・強化が求められる。グローバル金融危機後、包括的なモデル・リスク管理の重要性が世界的に認識されてきたが、本邦でもMRM原則の公表を契機に実務の高度化が期待される。なお、本稿における意見は執筆者の個人的意見であり、所属組織の公式見解ではない。

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よしだ たかし
11年財務省入省。金融庁総務企画局(現企画市場局)市場課、監督局銀行第一課兼健全性基準室を経て、19年7月から現職。

たなか やすひろ
05年日本銀行入行、ボストン・コンサルティング・グループ、KPMGあずさ監査法人を経て21年1月から現職。金融庁において、モデル・リスク管理および再建計画・破綻処理準備態勢の監督を担当。

とうのき けいいちろう
18年8月から監査法人トーマツより金融庁へ出向。金融庁にて主にバーゼル規制、内部管理モデルのモニタリングおよびモデル・リスク管理態勢の監督を担当。21年8月から帰任し現職。

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