みずほ証券 リスク統括部 次長 /中村 尚介
解説
新型コロナウイルス感染症が世界的流行（パンデミック）となるなか、感染症流行モデルによる行動制限や自粛の効果の分析が本格化している。医師などだけではなく、金融工学の専門家も高度な技術や知識を駆使し、目に見えない感染リスクの研究を進めている。本稿では、新型コロナに対する感染症流行モデルと、金融工学による応用事例を紹介する。
なかむら なおすけ
89年日本債券信用銀行入行。99年興銀第一フィナンシャルテクノロジー入社、02年あおぞら銀行入行、12年にみずほ証券に入社し、現在は時価評価モデルやリスク管理モデルに対するモデルリスク管理等に従事。著書に『体験デリバティブ マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル』（19年、金融財政事情研究会）。
掲載号 /週刊金融財政事情 2020年7月27日号
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