解説

ロボアドバイザーはコロナショックにどう対応したか

ポートフォリオ下方リスクをAIツールで抑制

お金のデザイン 副会長 / 廣瀬 朋由

お金のデザイン COO / マット・スチュワートボックス

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新型コロナウイルスに起因する大きな市場変動が続いているが、お金のデザインのロボアドバイザー「THEO(テオ)」では、今年3月に投資対象が一定期間後に閾値を超えて下落するかどうかをAIが判断するツールが実際に活用され、運用リターンの下方リスクを抑制した。当社は開業時から長期投資の前提に立ち、経済成長と実質金利、インフレーションヘッジの三つを考慮したポートフォリオで、低相関な分散効果を図っている。市場変動リスクを抑制する運用モデルの一つとして、その概要を紹介したい。

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ひろせ ともよし
横浜国立大学経済学部卒、三井信託銀行(現三井住友信託銀行)入行。受託資産運用部の運用統括責任者を経て、99年バークレイズ・グローバル・インベスターズ入社。営業統括本部営業企画部長として営業全般を統括。09年ブラックロックと合併後、営業部門COOに就任。13年、お金のデザインを谷家衛会長と共に創業。

Matthew Stuart-Box
英国出身、ケンブリッジ大学数学修士。99年バークレイズ・グローバル・インベスターズ入社。09年マネージング・ディレクター。科学的アクティブ株式運用部門にて、日本株式の銘柄選択モデルの開発。運用、株式定量運用全般を統括。18年お金のデザイン入社、19年取締役就任。20年から現職。

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