特集最終決着 バーゼル規制改革の全貌

オペレーショナルリスク計測手法の見直し

オペリスクプロファイルを反映したリスク感応度の高い新たな標準的手法に一本化

金融庁 監督局総務課 健全性基準室 課長補佐 /島村 侑子

日本銀行 金融機構局 国際課 企画役 /河内 茂雄

日本銀行 金融機構局 国際化 企画役 /矢内 佳奈

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昨年12月に最終化されたバーゼルIIIの新たな規制枠組みでは、オペレーショナルリスク(オペリスク)の計測手法について、①現行の2種類の標準的手法が廃止され、新しい標準的手法(SMA=StandardizedMeasurementApproach)に一本化されるほか、②内部モデル手法である先進的計測手法が廃止されることとなった。本稿では、これまでの議論の経緯と最終化パッケージの内容等について説明する。なお、本稿における意見などは、執筆者の個人的見解であり、必ずしも金融庁・日本銀行の公式な見解を表わすものではない。

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しまむら ゆうこ
06年京都大学法学部卒、08年同大学大学院公共政策教育部修了(修士)。17年8月から現職。

かわうち しげお
02年東京大学法学部卒、04年同大学大学院法学政治学研究課修了(修士)、08年ノースウェスタン大学修了(LL.M.)。14年8月から金融庁監督局総務課健全性基準室課長補佐、17年9月から現職。

やない かな
04年東京大学法学部卒、10年カリフォルニア大学バークレー校修了(LL.M.)。17年6月から現職。