解説

【概説】バーゼル委「銀行勘定の金利リスク」基準改訂の市中協議

金融環境の変化を勘案し、金利ショック水準と計算手法を見直し

日本銀行 金融機構局 国際課 企画役 /川原 一真

日本銀行 金融機構局 国際課 企画役 /内田 友貴

金融庁 総合政策局 総務課 国際室 課長補佐 /渥美 予史斗

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バーゼル銀行監督委員会は、「銀行勘定の金利リスク」に係る基準において、金利リスク計測に用いる金利リスクシナリオの通貨ごとの金利変化幅(金利ショックの水準)を定期的に見直すとしている。今般、2016年4月の同基準公表から5年以上が経過したことを踏まえ、金利ショックの水準とその計算方法の改訂について市中協議文書が公表された(コメント提出期限は24年3月28日)。本稿では、同改訂の検討・交渉に携わる立場から、検討の経緯と市中協議文書のポイントについて解説する。

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かわはら いっしん
09年東京大学大学院情報理工学系研究科卒、日本銀行入行。15年英ロンドン大学クイーンメアリー校経済学修士。金融市場局、金融庁出向(総合政策局総務課国際室課長補佐)、国際局等を経て、22年から現職。

うちだ ゆうき
10年オハイオ州立大学化学工学科卒、日本銀行入行。16年英ロンドン大学シティ校経営学修士。金融市場局、調査統計局、ニューヨーク事務所等を経て、23年から現職。

あつみ よしと
15年東京大学経済学部卒、金融庁入庁。21年英ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン経済学修士。FinTechサポートデスクやマクロ分析等を担当した後、21年から現職。