三菱UFJトラスト投資工学研究所 研究部 研究第1グループ 研究員 /鈴木 徳馬
解説
地域金融機関における有価証券運用が、収益確保のための第二の柱へと変化している中で、その継続的かつ効果的な改善が求められている。改善効果を議論するには評価尺度を持ち、その尺度に照らしてPDCAサイクルを回す必要がある。本稿では、リスク許容度に応じたベンチマークを評価尺度とするアセットマネジメント業務のノウハウを、地域金融機関における自己勘定運用の資産配分や評価に応用することで、他社や自社の時系列との比較も含む広い視野での評価を可能とすることを試みる。
すずき とくま
18年慶應義塾大学商学部卒、20年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。同年三菱UFJトラスト投資工学研究所入社。研究員としてアセットマネジメント領域や地銀の自己勘定運用に関する研究に従事。
掲載号 /週刊金融財政事情 2022年9月20日号
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